小额速贷大全

利率平价方程式

发布时间:2021/1/14 18:49:39
假设AB两国的套利性资金的流动使现在AB两国的趋利性投资收益相等。假设A国的利率水平为i,同期B国的利率水平为i*,即期汇率为S (直标法),远期汇率为F。若用1个单位的A国货币投资。 那么得到1+i=(1+i*)F/S。 换算得出的FS=1+i1+i*,再两边同时减去1,后可得F-SS=i-i*1+i*,即F-SS+F-SSi*=i-i*。 问题:小弟不才,FS=1+i1+i*是怎么换算出来的?而且“1+i”表示A国“成本+收益”对吗?应该是“1+i1”吧?详细讲解下~~~谢谢~!
最佳答案:

你再检查一下你的提问,确定没有什么标号没写清么?个人感觉有些乱。另外,你这个利率平价方程是用来做什么的,是来算远期汇率升贴水的么?

相关问题
借钱攻略